옵션 무역 통계 스프레드 시트

옵션.

각 옵션 트레이닝 저널에는 (8) 수정 가능한 성과 추적 범주가 있습니다. 독창적으로 디자인 된 레이아웃으로 손쉽게 사용할 수 있으며 손가락 팁으로 풍부한 지식을 얻을 수 있습니다. 옵션 & # 8216; 승수 & # 8217; 다양한 계약 크기 (1, 100, 1,000 등)에 맞게 쉽게 수정할 수 있습니다. 수많은 제품 기능, 기능 및 분석이 각 제품 버전에 내장되어 있습니다. 모든 성능 통계에 대한 "한 눈에보기"보기. 옵션 거래 로그보기 ◊ 옵션 분석 시트보기 옵션 거래 입력 방법 더 자세한 제품 정보를 보려면 TJS 갤러리 및 정보 페이지를 방문하십시오.

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옵션 트레이딩 저널 스프레드 시트.

트레이딩 저널 Spreadsheet, Corp.

라스베가스, 네바다.

무역 추적 및 분석 소프트웨어 :

주식, 옵션, 선물, Forex, (영국) 스프레드 베팅 및 CFD 트레이더.

무역 기록.

거래 로그를 통해 총 이익 / 손실, 실패한 거래 대 실패한 거래 등과 같은 주요 수치를 측정하여 시스템의 전반적인 성공을 추적 할 수 있습니다. 성공적인 거래 시스템을 관리하려면 성공률, 성공 / 손실 금액 및 기대치라는 다른 통계를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

위의 예는 제가 Exel에서 설정 한 초기 거래 로그입니다. 내가 언급 한 필수 항목을 추적합니다. 열 중 하나가 계약 당 이득 / 손실입니다. 이러한 분석 도구가 필요로하는 한 가지는 참고 기준입니다. 이상적으로 나는 매번 동일한 금액을 백분율로 위험에 처하게됩니다. 계약 당 이익 / 손실을 측정 할 수 있었거나 % 증가 / 손실률을 측정 할 수있었습니다. 제 목적을 위해 계약 당 이익 / 손실을 표준화하기로했습니다.

이제 위의 항목과 관련된 다음 계산을 고려하십시오.

상당히 기본적인 수식을 사용하여 총 성공적인 거래 대 총 실패한 거래를 측정 할 수 있습니다. 평균 이득 (계약 당)과 평균 손실 (계약 당)을 측정 할 수 있습니다. 이 숫자들로부터 승리 손실 비율, 보상 / 위험 비율 및 기대치를 계산할 수 있습니다.

이걸 더 부셔 버리자.

승리 / 손실 비율.

Win / Loss는 내가 사용하는 계산을 기반으로 실제로 win rate라고해야합니다. 승리율은 총 거래 성공 횟수를 합계로 나누어 계산합니다. 위의 경우, 승리율은 75 %입니다. 추론에 따르면 손실률은 25 %입니다. 그것이 저에게 말하는 것은 무역 기록에서 측정 한 거래의 75 %가 성공한 것입니다. 이 수치는이기는 거래를 할 확률로 간주 될 수도 있습니다.

초기 무역 기록에서 성공 / 실패 표시기를 사용하여 거래가 성공했는지 실패했는지 여부를 돈을 벌었거나 잃어 버렸는지 여부에 관계없이 알릴 수있었습니다. 저의 초기 생각은 성공적으로 거래 규칙을 따랐다면 돈을 잃어 버린 성공적인 거래를 할 수 있다는 것입니다. 나는이 칼럼을 제거한 후 간단한 성공 척도로 갔다. 내 무역은 돈을 벌 때 성공하고 돈을 잃으면 실패한 무역입니다.

보상 / 위험 비율.

보상 / 위험 비율의 경우 실제로 비율로 표시됩니다. 이것은 단순히 평균 $ 이득 금액을 평균 $ 손실 금액으로 나눈 값입니다. 이것이 내게 말하는 것은 각 거래에 대한 것입니다. 나의 이득 금액은 전체 위험의 백분율입니다. 이 총 위험 금액은 각 거래에 대해 위험 부담이있는 금액 (예 : 내 포트폴리오의 1 ~ 2 %)과 대략 동일해야합니다. 따라서이 수치를 생각해 볼 수있는 또 다른 방법은 백분율로 리스크를 반환하는 것입니다.

숫자가 낮을수록 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 이 비율은 승패율을 고려하지 않습니다. 따라서, 비록 낮은 보상 / 위험 비율을 가지고 있더라도, 나의 승리율이 상당히 높다면, 나는 여전히 실행 가능한 옵션 거래 시스템 시스템을 가지고있을 것입니다.

기대.

기대는 1 달러의 위험에 대해 (평균적으로) 얼마나 많이 기대 될 수 있는지를 나타냅니다. 이 계산은 위험 회피 (보상 / 위험)와 승리율 (승리하는 확률)에서 모두 영향을줍니다. 이상적으로 나의 옵션 거래 시스템에 대한 기대는 긍정적 일 것입니다. 카지노는 일반적으로 부정적인 기대치를 갖습니다. 합리적으로 많은 수의 거래에서 예상치가 마이너스이거나 매우 낮 으면 다른 시스템이 필요합니다.

기대감은 잠시 후에 나눌 수있는 다소 복잡한 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. 스프레드 시트 사용에 대한 좋은 점은 수식이 설정되면 거의 다시 방문하지 않아도된다는 것입니다.

기대치 = (승리 당첨 확률 × 승률 %) - (거래 손실률 × 손해율 %)

마지막으로 한 가지. 기대치는 더 많은 수의 거래로 더 유효해진다. 5 ~ 10 건의 거래를 통해 계산 된 기대치가 거래 시스템의 성공 또는 실패를 나타내는 것으로 생각하지 않습니다. 그러나 100 개가 넘는 거래로 계산 된 기대치가 더 의미가 있습니다. 그래서 내 무역 거래 기록에는 장기간에 걸쳐 내 거래를 추적 할 수있는 방법이 포함됩니다.

거래 로그 설정.

무역 기록은 단순히 개별 거래를 기록하고 전반적인 성공을 측정 할 수있는 곳입니다. 원고 또는 장부에 수동으로 처리 할 수 ​​있습니다. 그러나 스프레드 시트는 이러한 종류의 작업에 매우 적합합니다.

캡처 할 대상.

무역과 관련하여 많은 흥미로운 것들이 있습니다. 이 거래 로그에서 필자는 장기 관점을 제공하는 데 유용한 정보 만 추적하고 위에서 설명한 다양한 계산을 지원할 수 있습니다.

입력 한 날짜와 같은 계산을 직접 지원하지 않는 정보를 캡처합니다. 거래의 설명뿐만 아니라 닫혔다. 나는 또한 무역에 관한 특별한 것을 적어 놓을 수있는 짧은 논평을 포착한다.

내가 수집 한 필수 정보 중 일부는 거래 된 계약 수, 입출금시 차변 / 입출금, 출국시 차변 / 신용을 포함합니다. 나는 또한 항목을 캡처 & amp; 이것이 내 전반적인 이익이나 손실로 간주되어야하기 때문에위원회를 종료하십시오.

캡처 된 숫자에서 순 차감 / 차변 및 총 이익 / 손실과 같은 값을 계산할 수 있습니다.

수식을하는 방법.

각 거래에 대해 거래 항목의 순 차변 / 대변을 (# 계약 x 100 x 계약 당 신용 / 직불) - 입국 수수료로 계산할 수 있습니다.

전반적인 이익 / 손실을 계산하기 위해이 항목을 순 차입 / 입금으로 계산합니다. - (# 계약 x 100 x 신용 / 직불 카드) - 퇴사 수수료.

Excel 스프레드 시트를 사용하기 때문에이 모든 작업은 수식 세트를 사용하여 매우 간단하게 수행 할 수 있습니다.

첫째, 총 성공 거래 및 총 실패 거래를 계산합니다. 이렇게하려면 기본적으로 양수 값을 가진 행 수를 계산하는 간단한 Excel 수식을 사용합니다.

총 성공 거래 = COUNTIF (L2 : L68, "& gt; 0")

총 실패 거래 = COUNTIF (L2 : L68, "<0")

참고 : 셀 L73 내 총 성공적인 거래를 개최한다.

L74 셀에 실패한 총 거래가 있습니다.

승률 = 총 성공 거래 / 모든 거래 (성공 + 실패한 거래의 합)

참고 : 이것은 내가 잃는 거래가있을 때 나는 일반적으로 최대 손실을 감수합니다. 또는 무역에서 총 위험을 나타내는 각 거래별로 열을 만들 수 있습니다.

이것은 위에서 언급 한 수식과 다소 다릅니다. 내 위험이 계산되는 방식에 따라 몇 가지 가정을했습니다. 원칙적으로 평균 실패 금액은 일정하게 유지되고 내가 수행하는 각 거래에서의 위험과 대략 같아야합니다. 보상 / 위험 비율에 대해서도 언급했는데 거래에서 최대 위험을 포착하기 위해 다른 열을 쉽게 사용할 수 있으며이 값과 관련된 손실 %를 계산할 수 있습니다. 대신, 평균 손실 손실 금액은 항상 내 위험의 100 %를 나타내는 것으로 가정합니다. 따라서 수식은 다음과 같이 보일 수 있습니다.

L77 = 내 승리 비율 (또는 승리 %)

L78 = 내 보상 / 위험 비율.

내 승리 % + 손실 %의 합계가 100 %가되어야하므로, 내 손실 %를 1 - 승리 %로 계산할 수 있습니다.

셀 위치는 스프레드 시트의 행 수와 광고 수에 따라 다를 수 있습니다. 열 및 거래 로그에 대한 계산을 수행 할 위치를 선택하십시오.

Excel에서 여러 워크 시트 사용.

스프레드 시트의 한 페이지에 모든 거래를 입력 할 수는 있지만 추적 된 거래 수가 너무 커지면 실용적이지 않습니다. 처음 거래 로그를 만들 때 분기별로 내 거래를 추적했습니다. 나는 일반적으로 분기당 약 50 개의 거래를했기 때문에이 작업을 수행했습니다. 이는 스프레드 시트에서 상당히 관리하기 쉽습니다. 내 거래량이 늘어남에 따라 매월 거래 추적으로 이동했습니다.

Excel은 스프레드 시트의 하단에있는 탭으로 여러 워크 시트에 액세스 할 수있는 기능을 지원합니다. 내가 한 것은 매월 워크 시트를 만드는 것이 었습니다. 나는 추적 한 달의 이름으로 각 워크 시트를 분류했다. 모든 중요한 통계를 계속 누적하기 위해 필자는 이제 해당 정보를 수집하는 별도의 워크 시트를 가지고 있습니다. 내 수식은 셀을 지정해야 할뿐만 아니라 워크 시트도 지정해야하기 때문에 약간 더 복잡해집니다. 예를 들어, 여기에 제가 연례 계산 중 일부를 수행하는 방법이 있습니다.

총 성공 거래 = SUM (1 월! L80, 2 월! L68, 3 월! L73 등)

워크 시트의 셀을 참조하는 형식은 다음과 같습니다.

총 성공적인 거래, 총 실패 거래, 평균 성공 손실 및 평균 실패 손실에 대한 연간 총계를 계산하면 스프레드 시트의 모든 워크 시트를 참조하지 않고도이 비율로 내 비율과 기대치를 직접 계산할 수 있습니다.

무역 거래의 이익 극대화.

유용하게 사용하기 위해, 나는 내가 들어가고 나갈 때 나의 거래를 포착하는 것이 부지런하는 것이 중요하다는 것을 알았다. 실패를 포함하여 모든 거래가 포착되었는지 확인해야합니다. 나는 과거에 유혹에 빠져서 나는 후회하는 거래를하지 않았다. 또는 내가 원했던 거래는 다르게 나왔을 것입니다.

이 거래 로그는 나의 거래 계획에 대한 나의 거래를 정확하게 반영해야합니다. 그것은 무엇을 말해 줄 수 있습니까?

그것은 내가 옵션 트레이딩 시스템의 효과를 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 저는 트레이딩 플랜을 얼마나 일관되게 따르고 있는지 판단하는데 도움이됩니다. 엔트리 & amp; 나가는 것이 장기적으로, 그것은 내 이익과 손실의 일관성을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 효과적이기 위해서, 나는 무역 기록을 주기적으로 검토 할 필요가 있음을 발견했습니다. 나는이 일을 나의 월간 일상에 포함시켰다. 주어진 달의 옵션 사이클이 끝나면 만료 옵션 달에 대한 모든 거래가 거래 로그에 입력되었는지 확인합니다. 나는 또한 내가 입력 한 각각의 무역에 대해 나의 모든 무역 일지를 함께 가지고 있는지 확인한다.

옵션 거래.

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거래 로그를위한 무료 스프레드 시트!

거래 로그를위한 무료 스프레드 시트!

이것은 거래 로그를위한 무료 스프레드 시트에 대한 토론입니다! 트레이딩 소프트웨어 포럼에서 상업 부문의 일부; OK, 마침내 스프레드 시트를 완성했으며 시간을 들여 손으로 계산을 확인했습니다.

행 1 : 주식 거래.

2 행 : 티커 기호.

2 행 : 길거나 짧음.

행 2 : 입장료.

행 2 : 출구 가격.

2 행 : N 개의 주식.

2 행 : 이익 또는 손실.

(이것은 왕복 수수료 $ 25이며 두 번 클릭하여 금액을 변경할 수 있습니다)

2 행 : 총 비용.

행 2 : 승리 또는 손실 %.

2 행 : 총 이익 또는 손실.

(실제로, 승자에 대한 이익의 비율에 대한 계산은 모두 커미션 비용을 제외한 결과로 수행됩니다)

정차장은 4 개의 버스입니다.

나는 내 위치를 3 부분으로 나누고, 25, 75 pips에서 이익을 얻은 다음 마지막 75 pips를 롯 (trail)하여 마지막 롯을 흔드는 것을 좋아한다. 나를 위해 스프레드 시트를 디자인 할 수 있습니까?

무료 엑셀 거래 로그 템플릿.

무료 엑셀 거래 로그 템플릿.

이것은 리셉션 카테고리의 일환 인 트레이딩 저널 포럼 내의 무료 Excel 트레이딩 로그 템플릿에 대한 토론입니다. 이 거래 로그를 Excel에 넣었습니다. 여러분 중 일부는 유용하다고 생각했습니다. 보세요 .

Rogh의 요청에 따라 위에서 언급 한 템플릿의 첫 번째 버전이 제거되었습니다. 최신 버전이 있으므로 아래로 스크롤하십시오.

• 초기 항목은 가상의 것입니다. 테스트 용으로 만 사용됩니다 (삭제 및 수식 손실 위험없이 덮어 쓰는 것이 좋습니다).

• 데이터 입력이 필요한 것은 노란색 열뿐입니다.

• 셀 오류 메시지 (예 : # div / 0)는 비어 있거나 '0'콘텐츠 셀과 관련이 있으며 해당 데이터 항목에서 자체를 수정합니다.

많은 투자자가 예상 수익률과 이러한 수익률을 포착하기 위해 취한 위험 액의 비율을 비교하는 비율. 이 비율은 예상치 못한 방향 (즉, 위험)으로 가격이 움직이면 상실 할 때 예상되는 금액 (예 : 보상)을 거래자가 예상 한 이익 금액으로 나누어 수학적으로 계산됩니다. investopedia / terms / r / riskrewardratio. asp.

수수료 수수료와 도장 수수료. (위원회는 2x8로 고정, 구매 비용의 도장 0.5)

커미션 및 수수료를 포함한 이익 또는 손실.

R 배수 : P & L을 초기 위험으로 나눈 값입니다.

"당신은 1R 이하의 손실을 원한다. 즉, $ 50에서 $ 40 떨어지면 주식에서 벗어나고, $ 40로 떨어지면 실제로 나가게된다. 30 달러로 떨어지면 빠져 나가면 손실이 1R보다 훨씬 커집니다.

그것은 당신이 잃을 계획이었던 것 또는 2R 손실입니다. 그리고 당신은 그 모든 가능성을 피할 수있는 가능성을 피하기를 원합니다.

당신은 당신의 이익이 이상적으로 1R보다 훨씬 커지 길 원합니다. 예를 들어, 주식을 8 달러에 구입하고 6 달러로 떨어지면 나간다. 그러면 초기 1R 손실은 주당 2 달러가된다. 이제 주당 20 달러의 이익을 얻습니다. 이것이 당신이 위험을 무릅 쓰고 계획했던 것의 10 배이므로 우리는 그것을 10R 이익이라고 부릅니다. "

R - 배수의 평균 (평균).

1. 마이크 상인. (Trading journal. xls)

2. 클램 빌. (Trading Log. xls)

거래 성공의 확률을 위험 / 보상 방정식에 포함시키는 것을 제안합니다. 이는 더 효과적입니다.

그러나 로그 파일이 아니므로 로그 파일을 볼 수 있습니다!