소용돌이 표시기 시스템 - MetaTrader 전문가 4.
"소용돌이 표시기 (The Vortex Indicator)"라는 논문에서, 2010 년 1 월호의 Technical Analysis of Stocks & amp; 필수품 (commodity)에서, 저자는 입구 필터가있는 기본적인 반전 시스템의 형태로 거래 아이디어를 제공합니다. 필터는 소용돌이 표시기 교차를 만드는 막대의 높거나 낮은 부분의 브레이크 아웃에서만 구매 또는 판매합니다. VI +가 VI - 위를 횡단 할 때, 그것은 구매 설정이지만, 시장이 교차를 생성하는 막대의 최고점을 넘지 않는 한 거래를 입력하지 않을 것입니다. 마찬가지로, VI-가 VI + 위를 횡단 할 때, 그것은 판매 설정이지만, 시장이 교차를 생성하는 막대의 최저점 아래로 파산하지 않는 한 거래를 입력하지 않을 것입니다.
코드를 테스트하여 의도 한대로 작동하는지 확인하고 실제로 작동하는 것으로 보입니다. 그러나이 전문가 고문은 수익성있는 것으로 제시하지 않습니다. 보툴리눔 톡터는 무역 도구로서의 소용돌이 지표의 추가 탐구를위한 기초로서 만 제시됩니다. 나의 예비 시험은 현재의 형태로 그것이 수익성있는 시스템이 아니라는 것을 나타냅니다.
면책 조항 :이 전문가 고문은있는 그대로 제공되며, 이 시스템은 실제 현금으로 실제 거래에서 수익을 창출 할 수 없습니다. 이는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 그것을 테스트하고 위험 허용차 및 거래 스타일에 맞게 적용 할 때까지 실제 돈으로 실제 현금 계좌를 거래하는 데 사용하지 마십시오.
당신의 소용돌이 표시기가 있어야합니다. iCustom () 함수를 사용하여 Vortex 표시기의 값을 가져올 때이 Expert Advisor가 작동하도록 expert \ indicators 디렉토리에 있습니다.
소용돌이 표시기.
목차.
소용돌이 표시기.
Etienne Botes와 Douglas Siepman이 개발 한 Vortex Indicator는 양수 및 음수 추세 움직임을 포착하는 두 개의 오실레이터로 구성됩니다. 이 표시기를 만들면서 Botes와 Seipman은 Welles Wilder와 Viktor Schauberger, 즉 내파 기술의 아버지로 간주되는 작업을 이끌어 냈습니다. 오히려 관련된 수식에도 불구하고, 지표는 이해하기 쉽고 해석하기 쉽습니다. 긍정적 인 추세 지표가 음의 추세 지표 또는 키 수준 이상으로 올라가면 완고한 신호가 트리거됩니다. 음의 추세 표시기가 양의 추세 표시기 또는 키 수준 이상으로 교차 할 때 약세 신호가 트리거됩니다. Vortex Indicator는이 레벨보다 높거나 낮습니다. 즉, 항상 완고하고 낙관적 인 편견을 가지고 있습니다.
SharpCharts 계산.
Vortex Indicator (VTX) 계산은 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 먼저, 지난 두 기간의 최고치와 최저치를 기준으로 양수 및 음수 추세 이동을 계산합니다. 긍정적 인 추세 움직임은 현재의 높은 곳에서 이전의 낮은 곳까지의 거리입니다. 현재의 최고치가 이전보다 낮을수록 추세 이동이 긍정적입니다. 네거티브 추세 움직임은 현재의 저역에서 이전의 저주파수까지의 거리입니다. 현재의 최저치가 이전의 최고치보다 높을수록 추세 움직임이 부정적입니다. 이 주기적 값은 표시기 설정 (보통 14주기)에 따라 합산됩니다.
두 번째 부분은 Welles Wilder가 만든 True Range를 포함합니다. 이 지표는 변동성을 측정하기 위해 현재의 높은 전류, 낮은 전류 및 이전의 전류를 사용합니다. 자세한 내용은 아래 공식 상자를 참조하십시오.
세 번째 부분은 양수 및 음수 추세 이동을 True Range로 나누어 정상화합니다. 실제로, 소용돌이 지표는 변동성 조정 된 양의 추세 움직임과 변동성 조정 된 음의 추세 움직임을 보여줍니다. 최종 결과는 위 / 아래로 진동하는 두 개의 표시기를 만듭니다.
위의 표는 Excel 스프레드 시트에서 가져온 것입니다. 이 스프레드 시트를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
해석.
Vortex Indicator (VTX)는 추세의 시작을 식별하고 추세 방향을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 첫째, 두 개의 발진기의 간단한 교차가 추세의 시작을 알리는 데 사용될 수 있습니다. 이 교차 후, + VI가 - VI보다 높을 때, 그리고 - VI가 + VI보다 클 때 내려갑니다. 둘째, 특정 레벨 위 또는 아래의 십자가는 추세의 시작을 알릴 수 있으며 이러한 수준은 추세 방향을 확인하는 데 사용될 수 있습니다.
VM 크로스 오버.
+ VI와 - VI가 교차 할 때 가장 간단한 신호가 트리거됩니다. 아래의 예는 매주 막대를 사용하는 나스닥 100 ETF (QQQ)와 약 6 개월에 해당하는 26 기간 VTX를 보여줍니다. 6 년 반 동안 십여 개가 넘는 크로스 오버가있었습니다. 노란색 영역은 6 개월 이상 지속 된 강세 크로스 오버를 보여줍니다. 이것은 강한 상승 추세에서 일어나는 일입니다. 2008 년 하반기에도 곰 같은 크로스 오버가있었습니다. 좋은 신호가 많았지 만 whipsaw도있었습니다. 이것은 짐승의 본성과 일반적으로 지표의 성격입니다. 파란색 동그라미는 모두 동향 지표가 1을 치고 S & amp; P 500이 통합되었을 때 부결의시기를 보여줍니다.
두 번째 예는 Baxter (BAX)의 일일 차트와 23 개월 VTX를 보여줍니다. 모든 교차가 명확한 추세 신호를 초래하는 것은 아닙니다. VTX가 10 월부터 11 월 초까지 약 1 개의 좁은 범위 (노란색 영역)에서 어떻게 거래되었는지 확인하십시오. 이는 가격이 삼각형을 형성함에 따라 통합을 의미했습니다. 2012 년 초 (파란색 원)에 Whipsaw가 있었고 그 다음에 몇 가지 좋은 신호가있었습니다. 때로는 1 이상의 움직임으로 확인을 기다림으로써 신호를 검증하는 데 도움이됩니다. + VM이 1을 초과하면 낙관적 인 크로스 오버가 더 유효 해지고 - VM가 1을 초과하면 약한 크로스 오버가 확인됩니다.
VM 임계 값.
거래자는 신호 임계 값을 1 위 또는 1 아래로 설정하여 Whipaws를 줄일 수 있습니다. 강세 신호는 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫째, 하향 추세 운동이 약화된다. 둘째, 상승 추세 움직임이 강화됩니다. 상승세가 시작되기 전에 - VI가 종종 약화되고 .90 이하로 이동합니다. 하강 추세 운동이 약 해지면 + VI가 1.10 이상으로 올라감에 따라 상향 이동이 강화되어 강세 신호를 완료합니다. 이 완고한 신호는 곰 같은 신호로 반박 할 때까지 계속 작용합니다. 역 논리는 곰 같은 신호를 생성하기 위해 적용될 수 있습니다. 첫째, 상승 추세 움직임은 0.90 이하로 하락하면서 약화된다. 둘째, 하락 추세 움직임은 1.10 이상의 움직임으로 강화됩니다.
위 차트는 일일 차트와 23 기간 VTX를 사용하는 마이크로 칩 기술을 보여줍니다. 두 개의 발진기가 교차되어 있었음에도 불구하고 12 개월 동안 세 개의 "임계 값"신호 만있었습니다. 첫째, - VM은 9 월 초에 .90 이하로 이동했으며 + VI는 며칠 후 1.1을 초과했습니다. + VM이 .90 이하로 몇 번 움직 였지만 - VI가 1.10 이상으로 이동 한 사실을 확인하지 못했기 때문에이 완고한 신호는 완전히 반전되지 않았습니다. 두 번째 신호는 + VI가 2 월 말에 .90 이하로 이동하고 - VI가 3 월 초에 1.1을 초과했을 때 발생했습니다. 세 번째 신호는 - VI가 6 월 중순에 .90 이하로 떨어졌을 때 발생했으며 + VI는 며칠 후 1.1을 넘었습니다.
되돌아 오기 기간을 줄이면 감도가 높아지며 더 많은 임계 값 교차 수가 발생합니다. 아래 차트는 매일 바를 사용하는 Cummins (CMI)와 14 기간 VTX를 보여줍니다. 이 표시기는 23 기간 버전보다 훨씬 더 민감합니다 (휘발성). 황색 하이라이트는 낙관적 인 신호를 표시하고 주황색 하이라이트는 약세 신호를 표시합니다.
VTX는 독립 실행 형 표시기로 설계되지 않았습니다. Chartists는 기술 분석의 다른 측면을 사용하여 VTX를 확인하고, 거래 설정에 대한 보상 위험 비율을 높이거나, 매도 신호를 유도해야합니다. 1 월 초의 완고한 VTX 신호는 쐐기 형 브레이크 아웃으로 확인되었습니다. 4 월의 곰 같은 VTX 신호 후, CMI는 상승 쐐기를 형성했고 5 월 초에 급격한 감소와 함께 쐐기 지원을 깨뜨렸다. VTX는 경보를 제공하고 가격 차트는 신호를 제공했습니다.
결론.
소용돌이 표시기는 명확한 신호를 제공하고 전체적인 경향을 정의하는 고유 한 방향 표시기입니다. 모든 기술적 분석 도구 및 지표와 마찬가지로 Vortex Indicator는 다양한 유가 증권 및 다양한 기간에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 VTX를 주간 및 월간 차트에 적용하여 더 큰 트렌드를 정의한 다음 매일 차트에 적용하여 해당 트렌드 내에서 신호를 생성 할 수 있습니다. 일일 차트를 사용하면 차트 차트의 VTX가 상승 추세를 나타낼 때 강세 신호에만 집중할 수 있습니다. 반대로 차트 차트는 매일 차트의 VTX가 베어 모드 일 때 약세 신호에 집중할 수 있습니다.
SharpCharts와 함께 사용하기.
소용돌이 지수는 SharpCharts의 표시기로 사용할 수 있습니다. 일단 선택되면 사용자는 기본 가격 플롯의 위, 아래 또는 뒤에 표시기를 배치 할 수 있습니다. 지표를 가격 플롯 바로 뒤에 배치하면 기본 보안의 가격 조치와 관련된 움직임이 강조됩니다. 사용자는 "고급 옵션"을 적용하여 수평선을 추가하고 신호 임계 값을 설정할 수 있습니다. 작동중인 Vortex Indicator의 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
전반적인 상승 추세 (+ VI 교차점 - VI 이상)
이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 이상을 거래 할 때 상승 추세가 존재합니다. + VI가 - VI를 초과하면 구매 신호가 나타납니다.
-VI 초과 + VI로 인한 전반적인 하락세.
이 스캔은 일일 평균 볼륨이 100,000이고 평균 마감 가격이 10을 넘는 주식으로 시작합니다. 50 일 SMA 미만을 거래 할 때 하락 추세가 존재합니다. - VI가 + VI를 초과하면 판매 신호가 나타납니다.
Vortex Indicator 검사에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 Scanning Indicator Reference를 참조하십시오.
소용돌이 지표 거래 전략 이해 (MSFT, AAL)
스위스의 시장 기술자 인 Etienne Botes와 Douglas Siepman은 2010 년 1 월호 "주식 및 상품의 기술적 분석"에서 와류 지표를 도입했습니다. 그 이후 새로운 기술 지표는 놀라 울 정도로 생산할 수있는 지표를 따르는 신뢰할 수있는 추세로서 견인을 얻었습니다 정확한 매매 신호. 그러나 소용돌이 지표의 잠재력을 완전히 평가하기 위해서는 몇 년 동안의 시장 테스트와 경험이 필요합니다.
소용돌이 지표는 무엇입니까?
소용돌이 표시기는 두 개의 진동선을 표시하며, 하나는 양의 추세 이동을 식별하고 다른 하나는 음수 가격 이동을 식별합니다. 선 사이의 교차점은 가장 동적 인 추세 조치를 높이거나 낮추기 위해 고안된 신호를 사고 팔 수 있습니다. 지표에는 중립적 인 설정이 없으므로 언제나 완고하고 편향된 편견을 유발할 것입니다. 완전한 와류 지시계 계산을 여기서 찾을 수 있습니다.
지표 구성은 지난 2 일 또는 그 기간의 최고치와 최저치를 중심으로 이루어집니다. 현재 고주파수에서 이전 저주파수까지의 거리는 양의 추세 이동을 나타내지 만 현재 저주파수와 이전의 고음 사이의 거리는 음의 추세 이동을 지정합니다. 강한 긍정적 또는 부정적 동향 운동은 두 숫자 사이의 길이가 길어지며 약한 긍정 또는 부정적인 경향 운동은 짧은 길이를 나타냅니다.
판독 값은 일반적으로 14 개 기간 (기술자는 길이를 선택할 수 있음)으로 캡처 한 다음 기술 지표 작성자 J. Welles Wilder의 실제 범위를 사용하여 조정합니다. 결과는 가격 표시 줄 아래의 연속 선으로 게시되며 크로스 오버는 다른 거래 추이 지표와 비교되어 유효한 거래 신호를 생성합니다. 거래자는 와류 지표를 독립형 신호 생성기로 사용할 수 있지만 정체되거나 혼합 된 시장에서 중요한 신호 및 잘못된 신호에 취약하다는 점을 명심하십시오.
다른 지표와의 시너지 효과.
와류 지시기를 더 오랜 기간 조정하면 휩쓰 빈도가 낮아 지지만 지연된 양 또는 음의 크로스 오버가 발생합니다. 다른 한편으로, 길이를 줄이면 중대한 동향 운동을 생성하지 못하는 많은 크로스 오버가 유도 될 것입니다. 일반적으로 베타 등급이 높은 유가 증권은 단기 설정에 더 잘 대응하고 느리게 움직이는 유가 증권은 장기 설정에보다 잘 응답합니다.
소용돌이 표시기 신호를 다른 추세 추적 도구와 비교하여 표시기 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 기본 수학은 Wilder의 평균 지향성 지수 (ADX), 음의 방향 지시자 (-DI) 및 양의 방향 지시자 (+ DI)와 많은 유사점을 보여줍니다. 이러한 계산은 복잡한 교차를 유발하는 세 줄로 해석됩니다. 소용돌이 지표와 달리 와일더의 시스템은 거래자가 두려워하거나 피할 것을 지시하는 중립적 인 수치를 발행 할 수 있습니다.
이동 평균 수렴 - 발산 (MACD) 분석은 와류 지시기와 완벽한 조화를 제공합니다. 3 개의 이동 평균을 갖는 구조는 동일한 결함 데이터를 포착하는 여러 지표로 인해 잘못된 판독 값을 낮 춥니 다. 히스토그램을 그릴 때, 표시기는 놀랍게도 잘못된 신호를 거의 생성하지 않으므로 잡음이 많고 경향이있는 소용돌이 표시기와 완벽한 파트너가됩니다.
시너지 효과가있는 거래 전략은 자본을 투입하기 전에 동조 지표 에서뿐만 아니라 다른 지표에서 신호를 구매하거나 판매하는 간단한 프로세스를 사용합니다. 문제는 두 가지 형태로 나뉩니다. 첫째, 결함있는 정보를 복제하지 않으려면 데이터 소스에 상당한 차이가 있어야하고, 두 번째 지표 기간은 단기간, 중기 또는 장기간의 의도 된 보유 기간에 초점을 맞추기 위해 실험과 미세 조정이 필요합니다.
지표주기를 연마하는 마지막 단계는 트렌드가 시간 프레임 독립성을 보여주기 때문에 여러 가지 상승 추세와 하락 추세가 동일한 보안에서 여러 시간 세그먼트로 전개 될 수 있기 때문에 중요합니다. 소용돌이 표시기가 트렌드 활동의 한 세그먼트를보고있는 동안 두 번째 표시기가 두 번째 세그먼트를 보면이 프랙탈 동작은 잘못된 판독 값을 생성합니다. 거래자들은 다양한 도구와 다양한 시간 프레임에서 지표 쌍이 상호 작용하는 방식을 관찰함으로써 시행 착오를 통해 이러한 결함을 극복 할 수 있습니다. 특히 평균 이동 수렴 - 발산의 경우, 설정을 그대로두고 소용돌이 표시기 기간을 조정하는 것이 가장 좋습니다.
소용돌이 지표 거래 전략.
와류 지표를 소개 한 2010 년 기사에서 Etienne Botes와 Douglas Siepman은 허위 신호를 걸러 내고 제한하기 위해 설계된 와류 지표 거래 전략에 대해 설명했습니다. 낙관적 인 또는 곰 같은 크로스 오버의 날의 극단적 인 최고 또는 최저는 예정된 진입 가격이된다. 신호의 날에 해당 레벨에 도달하지 않아 필요할 때마다 여러 세션 동안 남아있는 양호한 구매 또는 판매 주문을 유도합니다.
크로스 오버시에 위치하면, 극단적 인 하이 또는 로우는 정지 및 역 동작 레벨이됩니다. 이 전략에서, 짧은 판매는 커버되고 긍정적 인 크로스 오버에 따라 가격이 극단적으로 높은 상태로 되돌아 올 때 긴 쪽으로 반전되며, 반면에 긴 포지션은 팔리고 짧은 가격으로 반전됩니다. 부정적인 크로스 오버.
그들은 또한 이러한 엔트리 필터를 후행 및 이익 보호 중단과 같은 다른 위험 관리 기법과 결합 할 것을 권장합니다. 이러한 보호 수단은 허위 신호의 발생률을 낮추는 동시에 중요한 추세를 모으지 못하는 경우에도 기본 추세에 대한 수익을 극대화합니다. 그러나이 방법은 기간 길이를 처리하지 못합니다. 이 기간은 미리 결정된 보유 기간에 맞춰 조정 한 다음 철저히 다시 테스트 할 때까지 잘못된 신호를 발생시킵니다.
Microsoft Corp. 를 사용한 소용돌이 모양 표시기 예
소용돌이 표시기를 테스트하기 위해 Microsoft Corp (MSFT)의 기록 데이터를 사용합시다. 아래 그래프에서 알 수 있듯이 Microsoft Corp의 주식은 2014 년 3 월에 좁은 범위로 편차가되었습니다. 이로 인해 거래자는 수익성있는 브레이크 아웃을 지켜 볼 수있었습니다. 소용돌이 지표 다음으로, 3 월 14 일에 매수 신호가 있지만 주가는 극단적 인 일중 최고 가격보다 38.13 달러로 잘 닫힙니다. 상인은 보안이 그 방아쇠 가격으로 돌아갈 때 실행할 좋은 주문까지 취소 주문을 설정합니다.
3 월 17 일 보안은 완전한 타이밍으로 돌아오고, 브레이크 아웃을 건너가 낮은 40 달러로 들어갑니다. 이 지표는 4 월 10 일에 매도세로 넘어서고 큰 수익률을 내지 못하는 수익성있는 출구를 허용합니다.
MACD와 트레일 링 스톱 보조 무역 관리는 소용돌이 지표 구매 신호보다 하루 뒤가 긴 위치를 실행하는 것이 좋습니다. 그들은 또한 4 일 앞당겨 팔리는 신호를 보내보다 수익성있는 출구를 지원했다. 한편 4 월 4 일에 매도가 매도가 마감되면 3 월 31 일 브레이크 아웃 라인에 41 달러에 가까운 종목이 생겨 4 포인트 상승세의 더 큰 부분을 차지하게된다.
소용돌이 지표와 가격 패턴.
소용돌이 및 기타 범위 제한 역학을 필터링하면서 합법적 인 동향을 인식하는 데있어 고전적인 가격 패턴 분석과 함께 사용하면 소용돌이 표시기가 잘 작동합니다. 이론적으로이 조합은 두 변곡점에서 가장 신뢰할 수있는 매매 신호를 생성해야합니다.
잘 발달 된 거래 범위가 돌발하거나 파괴 될 때. 트 렌딩 시장이 모멘텀을 상실하거나 새로운 거래 범위로의 전환을 선호하는 중요한 장벽에 도달했을 때.
플래그와 직사각형, 삼각형을 포함한 잘 알려진 range-bound 패턴의 카탈로그는 natural breakout과 breakdown level이 완전히 해체되어 있기 때문에 상인이 가격 테스트가 지원하거나 저항. 경향 강도 및 내구성은 5,3,3 또는 다른 상대 강도 표시기에 설정된 스토크 스틱을 사용하여 사이클 수렴에 대해 더 측정 할 수 있습니다.
아메리칸 항공을 사용한 소용돌이 표시기 예.
American Airlines Group Inc (AAL)은 2014 년 12 월부터 2015 년 5 월까지 클래식 더블 탑 패턴을 조각 낸 후 상당한 감소세를 보입니다. 볼텍스 인디케이터는 기술적 인 문제가 있기 전에 8 회의 세션을 통해 짧은 신호를 판매함으로써 거래 범위 내의 조기 판매를 장려합니다. 크로스 오버는 또한 확율을 쌓기를 원하는 패턴 트레이더를위한 2 차 지표로서 잘 작동합니다. 소용돌이 표지 신호는 짧은 신호가 6 주 후에 도착하여 40 달러 근처에 수익성이 좋은 출구를 설치합니다.
결론.
와류 지표는 몇 가지 중요한 기술 지표의 창안자 인 J. Welles Wilder의 초기 연구에 크게 의존합니다. 와류 지표는 새롭고 가속화되는 상승 추세와 하락 추세를위한 신호 메커니즘을 구축합니다. Wilder의 지표와 마찬가지로 소용돌이 지표는 다른 경향 추세 시스템 및 고전적 가격 패턴 분석과 결합 될 때 가장 잘 작동합니다.
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